Все потоки, созданные вашим процессом, находятся внутри этого процесса. Когда происходит сбой вашего приложения, ваш процесс умирает, и все потоки в этом процессе внезапно завершаются. Они не заканчиваются как дружественные (им не дают сигнал прерывания или что-то еще), они просто убиты. Им может или не может быть предоставлено достаточно процессорного времени для завершения выполнения, скорее, это зависит от того, что они делали, и от того, насколько быстро Windows выводит процесс из процесса.
Во всех надежных версиях Windows (2000+) процесс должен быть отделен, поэтому, когда он умирает, все пространство процесса сбрасывается и память освобождается. Если вы обращались к неуправляемым ресурсам во время сбоя, то вся картина меняется, и ответ «это зависит».