Проект + Свойства, Отладка. Установите для параметра Command значение EXE, которое загружает DLL, это стороннее приложение. Установите точки останова в своем коде DLL, они активируются, как только DLL будет загружена. Индикатор точки останова в виде пустотелого изменится на закрашенный круг. И отладчик прерывается, как только ваш код вызывается.