Когда нет подходящего пользователя, он вернет ноль строк.
Вы должны проверить, есть ли у читателя какие-либо строки, если нет, то это означает, что данные для входа неверны. Просто включите еще одно с этим оператором if.
if (dr.Read())
{
.........
}
else
{
MessageBox.Show("Please Enter correct details");
}