Фокус не может быть в подвешенном состоянии.У чего-то всегда должен быть фокус, поэтому это будет либо окно, в котором ранее удерживал фокус, либо новое окно, которое активируется событием мыши.
Документация для CWnd::OnMouseActivate
сообщает нам, что произойдет, в зависимости от значения, которое вы возвращаете из функции:
<b>MA_ACTIVATE</b> Activate CWnd object
<b>MA_NOACTIVATE</b> Do not activate CWnd object
<b>MA_ACTIVATEANDEAT</b> Activate CWnd object and discard the mouse event
<b>MA_NOACTIVATEANDEAT</b> Do not activate CWnd object and discard the mouse event
Поскольку вы возвращаете MA_NOACTIVATEANDEAT
, ранее сфокусированный объект сохранит фокуси событие мыши будет отброшено.