VS 2008 Express (и VS 2005 Express тоже) не позволяет вам использовать MySQL .Net Provider через диалог источников данных. Неэкспресс-версия позволяет вам делать то же самое.
Чтобы использовать MySQL в VS Express, вам нужно будет включить ссылку на библиотеки MySQL из того места, где вы установили провайдера (наиболее вероятно C: \ Program Files \ MySQL \ MySQL Connector Net x.x.x). Или скопируйте библиотеки DLL из того же места в папку Bin вашего проекта.