Пользовательский заголовок, как и любой другой рендер.
Просто убедитесь, что события всплывают, а затем вы можете слушать их, как если бы они были запущены непосредственно из класса AdvancedDataGrid. Вы не получите подсказки для MXML-кода, но у вас не возникнет проблем с использованием addEventListener в ActionScript.