В JScript нет встроенного доступа к сокетам, но вы можете использовать любой из установленных компонентов ActiveX.
Полагаю, есть некоторые сторонние, которые предоставляют доступ к необработанным сокетам, но их нет в обычных установках Windows. Это означает, что вам придется не только распространять HTA, но и устанавливать компонент ActiveX, что сделает развертывание довольно громоздким.
Если вы можете, используйте HTTP для доступа к удаленным ресурсам и используйте встроенные XmlHttpRequest или WinHttpRequest объекты, поставляемые с Windows.