Я не думаю, что вы сможете получить именно то поведение, которое ищете. Visual Studio будет пытаться построить все или один проект, но не будет короткого замыкания после первой ошибки.
Вы можете приблизиться к желаемому поведению, создавая только один проект за раз. Щелкните правой кнопкой мыши по проекту, который хотите построить, и выберите «Построить». Он не будет пытаться создавать какие-либо другие проекты, даже если он успешно компилируется.