Обработка события DataGridView MouseDown
private void dataGridView_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
{
DataGridView.HitTestInfo info = dataGridView.HitTest(e.X, e.Y);
cell = //..get from info
cell.AdjustCellBorderStyle(..
}
Это всего лишь пример из головы, надеюсь, что это работает.