Я только что нашел решение.Необходимо использовать оператор \protect
.
Как и в следующем примере:
\begin{figure*}[!ht]
\centerline{\includegraphics{results.pdf}}
\caption{Caption, \protect\includegraphics{arrow.pdf} caption.}
\label{fig:01}
\end{figure*}
Надеюсь, что это поможет другим людям с такой же проблемой.
Приветствия, Украина