Описание довольно понятно, не так ли?
lfMenuFont Указатель на LOGFONT
структура, которая содержит информацию
о шрифте, используемом в строках меню.
lfStatusFont Указатель на LOGFONT
структура, которая содержит информацию
о шрифте, используемом в строке состояния и
всплывающие подсказки.
lfMessageFont Указатель на LOGFONT
структура, которая содержит информацию
о шрифте, используемом в окнах сообщений.
Используйте шрифты меню для раскрывающихся меню, используйте шрифт состояния для строк состояния, используйте шрифт сообщения для окон сообщений.
Редактировать : Описание lfCaptionFont и lfSmCaptionFont, к сожалению, является самоссылочным:
lfCaptionFont Указатель на LOGFONT
структура, которая содержит информацию
о шрифте заголовка.
Заголовок окна - это прямоугольник над клиентской областью, где отображаются заголовок окна и кнопки закрытия. Это использует шрифт заголовка. Шрифт сообщения используется в окнах сообщений.