Возможно, у вас не установлен компилятор? Как сказали комментаторы, нам нужно знать вашу платформу, а также нам нужно увидеть больше контекста сообщения об ошибке.
EDIT
Так лучше. Ваша проблема, кажется, является неполной или слишком старой установкой sqlite3. Я бы посоветовал следовать инструкциям в сообщении об ошибке и установить sqlite3 через macports (или fink или homebrew в зависимости от предпочтений).
Вы также можете установить RVM для более гибкого способа поддержки установок ruby. У него есть наборы гемов, которые действительно могут помочь избежать загрязнения ваших коллекций rubygem для всей системы сотнями старых гемов.