То, что вы просите, к сожалению, сегодня не поддерживается напрямую. Однако с выпуском Silverlight 3 в прошлом месяце вы обнаружите, что теперь существует FileSaveDialog.
В сочетании с изолированным хранилищем, FileOpenDialog и FileSaveDialog у вас есть несколько вариантов создания системы для предоставления файлов пользователям и получения их обновлений.
Однако им потребуется инициировать открытие и сохранение - фактические пути к изолированным файлам хранилища довольно сложно обнаружить, и пользователям не разрешено предоставлять к ним прямой доступ.