Нелегко выполнить то, что вы пытаетесь сделать. Сервер может использовать один из двух типов аутентификации с клиентом (браузером)
1) Транспортная аутентификация
2) Форма на основе аутентификации.
Транспортная аутентификация: в этом случае аутентификация выполняется с использованием самого транспортного соединения - здесь для аутентификации будут использоваться настраиваемые заголовки HTTP с многоканальным рукопожатием.
Проверка подлинности на основе форм: это традиционная проверка подлинности, которая выполняется при вводе учетных данных в форму.
В любом случае аутентификация может уже произойти к моменту создания вашего управляемого элемента управления. Как кто-то предложил, вы можете украсть куки браузера для этого домена и использовать его с веб-клиентом, но тогда он может работать, а может и не работать так, как вы ожидаете.
Если все, что вы хотите сделать, это загрузить что-то, то я бы посмотрел, смогу ли я использовать возможности браузеров, например, XmlHttpRequest или какой-либо другой механизм ajax, чтобы загрузить то, что вы хотите, как часть DOM страницы, на которой размещается контроль. Затем вы можете прочитать этот контент из своего элемента управления или сделать так, чтобы браузер вводил этот контент в ваш элемент управления с помощью Javascript, вызывающего метод / свойство вашего элемента управления.
[EDIT]
Узнайте (используя плагин Firebug в Firefox), как именно выполняется аутентификация на основе форм в браузере. Затем вы можете написать код, который будет выполнять тот же запрос / ответ, что и браузер. На веб-сайте клиент будет выглядеть как любой другой клиент на основе браузера. Тогда вы сможете скачивать с сайта все, что захотите.
Надеюсь, это поможет.