Зачем вам нужно это делать с помощью агентов? потому что вы хотите скопировать их асинхронно? Но если вы все еще хотите это сделать, вы можете использовать что-то вроде:
(do-all (for [x file-names] (send-off agent-name copy-function x)))
хотя, может быть, лучше использовать фьючерсы?