Вы пробовали:
var l = session.Linq<Auswahl>()
.Where(item => item.Returnkey != null && item.Returnkey != "")
.Select(item => item)
.ToList();
Я не уверен, что использование String.IsNullOrEmpty сработает, а также проверяет два условия - если это NULL и пустая пустая строка, как это будет преобразовано в SQL? Возможно, стоит взглянуть на SQL Profiler, чтобы увидеть необработанный SQL-запрос, который он генерирует.