Вам нужно установить свойство TargetType
для стиля, иначе парсер не будет знать, как решить Background
:
<ListView.View>
<GridView>
<GridView.ColumnHeaderContainerStyle>
<Style TargetType="GridViewColumnHeader">
<Setter Property="Background" Value="Orange" />
</Style>
</GridView.ColumnHeaderContainerStyle>
Также возможно указать имя свойства в сеттере:
<Setter Property="GridViewColumnHeader.Background" Value="Orange" />
но этот синтаксис предназначен для прикрепленных свойств.