У вас есть два варианта:
1) Просто используйте таблицу памяти (и без цикла), которая даст тот же результат:
declare @values table (idx int identity(0, 1), value varchar(50))
insert into @values (value) values('cat1')
insert into @values (value) values('cat2')
insert into @values (value) values('cat3')
insert into Categories (id, name) select idx, value from @values
2) Используйте таблицу памяти и создайте эквивалентный цикл
declare @values table (idx int identity(0, 1), value varchar(50))
insert into @values (value) values('cat1')
insert into @values (value) values('cat2')
insert into @values (value) values('cat3')
declare @i int
declare @cnt int
select @i = min(idx), @cnt = max(idx) + 1 from @values
while(@i < @cnt)
begin
insert into Categories (id, name)
select @i, value from @values where idx = @i
select @i = @i + 1
end
Первый вариант даст те же результаты, но это не цикл (что вы и просили).