Да, вы должны иметь возможность поставить точку останова на последней скобке вашего блока улова. Или команда броска, если вы повторно бросаете.
Если вам просто нужно иметь точку останова для какого-либо исключения внутри определенного метода, сделайте переброс.
try { }
catch (Exception exc)
{
throw; // <-- breakpoint here
}
Редактировать: у меня была привычка ставить контрольные точки практически во всех моих исключениях. Выяснили, каким трудным образом это сильно замедлило отладчик, когда я добрался до 25 контрольных точек. Может иметь отношение только к VS2005.
Edit2: местоположение, вызвавшее исключение, должно быть в StackTrace объекта exc.