Для глобального сделать это:
$("#loading").bind("ajaxSend", function(){
$(this).show();
}).bind("ajaxComplete", function(){
$(this).hide();
});
Для отдельных лиц сделать это:
$.ajax({type: "GET",
beforeSend: function() { $.globalThrobberStart },
complete: function() { $.globalThrobberStop }
...
Подробнее здесь: http://docs.jquery.com/Ajax_Events