На этот вопрос почти невозможно ответить с учетом приведенных деталей (что делает диалоговое окно? Каков дизайн вашего приложения?), Поэтому я могу дать только один ответ: быть последовательным.
Сделайте ваш диалог максимально похожим на остальную часть вашего приложения, хотя в зависимости от этого дизайна вы можете привлечь к нему немного больше внимания, чем ваши «обычные» окна, чтобы убедиться, что он распознается.
Возможно, вы хотите установить владельца диалогового окна для вызывающего окна, и вы, вероятно, хотите, чтобы WindowStartupLocation был CenterOwner.