Как указано выше, вы можете использовать SQL Profiler, LINQPad, EF Profiler и т.д.
Просто приведите ваш запрос как ObjectQuery<T>
.
var query = context.mytable.Any(row => row.myfield == 2));
var trace = ((ObjectQuery<MyTable>)query).ToTraceString();
. Он выдаст SQL, который должен быть выполнен.
Очень удобно для ведения журнала в последнюю минуту.