Создать набор диалогов, установить стиль диалога следующим образом:
<style name="CustomDialogTheme" parent="@android:style/Theme.Dialog">
<item name="android:windowBackground">@android:color/transparent</item>
<item name="android:windowIsFloating">false</item>
<item name="android:windowNoTitle">true</item>
</style>
Например:
Dialog dialog = new Dialog(main.this,R.style.CustomDialogTheme);
dialog.setContentView(<layout>);
Просто поместите ваш индикатор в макет.