header('Content-Disposition: attachment; filename="cyrilic_filename.ext"');
возможно ли как-то установить, что это имя UTF-8?Или я конвертирую имя файла в ASCI?
Да, это возможно, но пока не работает для всех браузеров. См http://greenbytes.de/tech/tc2231/, http://greenbytes.de/tech/webdav/rfc5987.html, и http://greenbytes.de/tech/webdav/draft-ietf-httpbis-content-disp-latest.html.