Вы не можете этого сделать. Существуют ограничения безопасности API Applet, которые не позволяют вам получать доступ к функциям ввода-вывода низкого уровня, которые работают с файлами.
Даже если вы можете получить доступ к отдельным файлам (если манипулируете своей политикой безопасности apple на работающей машине), доступ к всем открытым каталогам и файлам требует более высоких привилегий, которых у вас нет в JVM.