В настоящее время я использую сообщение ON_WM_SELECT, но оно будет срабатывать при наведении мыши на меню.
Вместо ON_WM_SELECT я использовал COMMAND_RANGE_HANDLER (0, 10000, OnClickCopyItem), чтобы получить событие нажатия для каждого элемента меню
COMMAND_RANGE_HANDLER (idFirst, idLast, func)