Полагаю, вы можете сделать что-то вроде этого:
DECLARE @Path varchar(128) ,
@FileName varchar(128)
SET @Path = 'C:\'
SET @FileName = 'FILE_NAME.EXT'
DECLARE @objFSys int
DECLARE @i int
DECLARE @File varchar(1000)
SET @File = @Path + @FileName
EXEC sp_OACreate 'Scripting.FileSystemObject', @objFSys out
EXEC sp_OAMethod @objFSys, 'FileExists', @i out, @File
IF @i = 1
PRINT 'file exists'
ELSE
PRINT 'file does not exists'
EXEC sp_OADestroy @objFSys
В этой статье рассматривается этот метод и пара других.