SELECT ... INTO OUTFILE экспортирует результат в довольно специфичный для MySQL формат с разделителями.\ N означает значение NULL, а не конец строки.
Выполнить, например, из командной строки:
echo 'select * from students' | mysql mydb >/tmp/students
Документация для SELECT показывает, как чтоопции, которые есть у вас при использовании INTO OUTFILE, но вы не можете экспортировать заголовки напрямую таким образом.Смотрите комментарии в этой документации, чтобы узнать, как добавить столбцы заголовков.