GO не является командой TSQL.Это разделитель пакетов в окне запроса.Первый GO после RECONFIGURE эффективно завершает определение вашей хранимой процедуры.Вам также необходимо использовать EXEC при вызове процедур.См. Код ниже.
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROCEDURE Test01
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;
EXEC sp_configure 'show advanced options', 1
RECONFIGURE
EXEC sp_configure 'Ad Hoc Distributed Queries', 1
RECONFIGURE
END
GO