Если под "загрузкой" вы имеете в виду ленивый способ получить список файлов в каталоге, у вас есть несколько вариантов.
Начиная с .NET 4.0,Вы можете использовать новые Directory.EnumerateFiles API для получения потоковой (ленивой) последовательности файлов в определенном каталоге.Поиск возвращает элементы по требованию и поэтому не требует столько памяти, сколько существующие методы GetFiles.
Если вы не можете использовать .NET 4, вам придется запустить собственный перечислитель потокового файла.Для этого потребуется использовать FindFirstFile и FindNextFile Win32 API.Тем не менее, вы можете взглянуть на эту реализацию в CodeProject, так как она выглядит именно так.