Vista или XP. Или, что еще важнее, проблем на XP нет, но есть проблемы на Vista? Возможно, вы столкнулись с UAC, который более строг в отношении проверки прав доступа, необходимых для различных действий. Я столкнулся с подобной проблемой с программой установки принтера, которую я написал - отлично работает на XP, но требует строгого именования и некоторых настроек GPO при запуске с общего сетевого ресурса в Vista.
РЕДАКТИРОВАТЬ: Поскольку это не является проблемой, вы можете проверить, включено ли перенаправление папок и, если да, то, как оно настроено. Это может быть проблема с записью на сетевой ресурс, а не на локальный диск. Или, возможно, существует объект групповой политики, который блокирует доступ на запись в папку ApplicationData - или установку программного обеспечения в целом.