Я ищу библиотеку или код для выполнения теста коинтеграции на Java между двумя временными сериями.Я знаю, что это существует в R, но я бы хотел нативное решение.
Вот, пожалуйста: Java-коинтеграция
Хотя я сам не использовал его, JMulTi, по-видимому, обеспечивает коинтеграционные тесты.На веб-сайте упоминается тест Йохансена и то, что называется тестом Saikkonen & Lütkepohl.Я не вижу никаких упоминаний об испытании по Энгле-Грейнджеру.
JMulTi