Вы не можете использовать HTML в SMS. Простой рынок: // - Ссылка будет обрабатываться Android, но, очевидно, приложение SMS по умолчанию не поддерживает его связывание.
Для вашего телефона вы можете попробовать установить альтернативное приложение для смс, но для других телефонов это будет трудно сделать без дополнительного программного обеспечения.
Лучшим вариантом, вероятно, было бы подать проблему в трекер ошибок Android и попросить разработчиков исправить эту проблему: http://code.google.com/p/android/issues/list