Я знаю, что с TCP каждое соединение создает новый сокет.
У вас есть это спереди.Каждый новый сокет представляет новое соединение.
Создает ли UDP также новый сокет для каждого соединения?
Это также не имеет смысла.Во-первых, в UDP нет реальных соединений.Во-вторых, вы создают сокеты или ваше приложение.Не UDP.Или TCP.