Ну, все, что вы делаете, это ваш обычный curl поиск, но просто установите параметр прокси-сервера.
curl_easy_setopt(handle, CURLOPT_PROXY, "127.0.0.1:96666");
EDIT
/* create headers */
struct curl_slist *headers=NULL;
headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: text/xml");
/* pass our list of custom made headers */
curl_easy_setopt(easyhandle, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);