[Отредактировано, чтобы отразить, что проблема, скорее всего, не в прямой или обратной косой черте]
Если я правильно понял, вы хотите, чтобы файл автоматически создавался для вас, верно?
открыть в режиме записи создает файл для вас. Было бы более понятно, если бы вы сообщили нам точную ошибку, которую вы получаете. Это может быть что-то вроде того, что у вас нет разрешения писать на C:.
Ранее я предполагал, что это может быть из-за косой черты, и указывал, что ОП может попытаться:
a = open(r'C:\c.txt', 'w')
Обратите внимание на r перед путем к файлу, указывая необработанный режим (то есть обратная косая черта не будет интерпретироваться как специальная).
Однако, как отметил Брайан Нил (как и другие, комментируя в другом месте), это, вероятно, не причина ошибки. Я держу это здесь просто для исторических целей.