Это зависит от используемой СУБД, языка программирования, на котором вы пишете, и библиотеки, которую вы используете для подключения.
В MySQL вы запускаете запрос START TRANSACTION
перед запросами, которые вы хотите выполнить в транзакции, и запрос COMMIT
для запуска этой транзакции.
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/commit.html