Вы должны иметь возможность автоматически генерировать столбцы и при этом настраивать их.
Например, чтобы изменить шрифт столбца, вы можете сделать:
dataGridView.Columns["ColumnName"].DefaultCellStyle.Font = new Font("Tahoma, 15);
Чтобы изменить цветимя столбца:
dataGridView.Columns["ColumnName"].HeaderCell.Style.BackColor = Color.Blue;
Я пробовал оба из них в автоматически сгенерированном DataGridView, привязанном к DataTable, и это работает для меня.