У меня отлично работает DDL, который вы разместили.
declare @id int;
INSERT INTO DeliveryAreas(Description,Rate) VALUES ('To Delete', 100)
set @id=SCOPE_IDENTITY()
INSERT INTO Customer(FName,DeliveryAreaID) VALUES ('Test',@id)
SELECT ID,FName,DeliveryAreaID FROM Customer
DELETE FROM DeliveryAreas WHERE ID=@id
SELECT ID,FName,DeliveryAreaID FROM Customer
Возвращает
ID FName DeliveryAreaID
----------- ------------------------------ --------------
1 Test 3
ID FName DeliveryAreaID
----------- ------------------------------ --------------
1 Test NULL
Можете ли вы просто дважды проверить состояние вашего конца?
SELECT is_disabled,* FROM sys.foreign_keys where name='FK_Customer_DeliveryAreas'