Вы не можете сделать это с чистым asp.net и ajax, так как песочница браузера не дает вам доступа к компьютеру пользователя для сохранения файлов.
Так что вам нужно использовать какой-то плагин.
Вот плагин ActiveX, который делает то, что вы хотите, но он работает только в IE и стоит дорого.Я бы не пошел туда ...
Поскольку вы используете Asp.net, лучшим вариантом было бы написать свою собственную утилиту загрузки в Silverlight.
Хотя имейте в виду, что выВероятно, вы будете раздражать некоторых своих пользователей, заставляя их использовать ваш загрузчик, и потребуется много усилий, чтобы получить высокоскоростной, надежный загрузчик, который может конкурировать с существующими менеджерами загрузки браузера.например, Бесплатный менеджер загрузок