Это механизм перенаправления.
track.aspx
запишет файл cookie для домена site.com
, но вы хотите файл cookie, который можно прочитать в домене example.com (я полагаю)
Создайте страницу в example.com
, которая записывает файлы cookie и перенаправляет в site.com
Создайте страницу в site.com
, которая перенаправляет в example.com
У site.com/FirstPage.aspx
перенаправление на example.com/writecookie.aspx?val=abc
Попросите example.com/writecookie.aspx
записать файл cookie и перенаправить на site.com/track.aspx
Вставить site.com/firstpage.aspx
в свой Iframe и позволить ему выполнить его перенаправление.