Тень определяется темой, используемой в настоящее время ОС.Вы не можете отключить его только для одного окна.Вы можете изменить тему и отключить тени, но это будет общесистемное изменение, не относящееся только к одному окну.
В вашем случае одним из лучших подходов было бы создание собственной структуры окна (начинаяокно без полей), которое будет иметь такие же свойства прозрачности, как Aero.Это будет непростая задача, но, безусловно, достижимая.