Ну, как оказалось, элемент авторизации должен быть правильно установлен в web.config.
По умолчанию это что-то вроде:
<authorization>
<deny users="?" />
</authorization>
Что просто означает запретить всем анонимным пользователям.
Но в MVC оно должно выглядеть так:
<authorization>
<!--<deny users="?" />-->
</authorization>
Это означает, что разрешить всем пользователям и оставить приложение для обработки аутентификации.
Таким образом, значение WIF по умолчанию должно быть отменено:
От:
<authentication mode="None" />
К чему-то вроде:
<authentication mode="Forms">
<forms loginUrl="~/Account/LogOn" timeout="2880" />
</authentication>
Вот так, для каждого действия авторизация в MVC работает. Ницца. :)
Подробнее об авторизации: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/wce3kxhd.aspx