Вы создаете Метку , как и любой другой объект, задаете нужные свойства и добавляете его в коллекцию Controls вашей формы или пользовательского элемента управления.
У меня есть только C #пример здесь:
var label = new Label
{
BackColor = Color.DarkGray,
TextAlign = ContentAlignment.MiddleCenter,
Width = 60,
};
label.MouseClick += LabelOnMouseClick;
Controls.Add( label );