Наконец-то удалось решить ее, используя ссылку Dialog Header .Просто прошел код дважды или может быть трижды :), а затем портировал его для WTL.
В чистом c ++ / win sdk есть еще один очень хороший пример: xmessagebox .Речь идет о замене стандартного окна сообщений Windows чем-то хорошим (хотя есть режим, в котором используется область заголовка + значок).
Если вы работаете для Vista или выше и просто хотите получить основную информацию через флажки, переключатели и т.взгляните на это: Vista_TaskDialog_Wrapper и VGTaskDialog