Если базы данных находятся на разных серверах, вам необходимо убедиться, что они настроены как связанные серверы.
Также имейте в виду, что оптимизатор относительно слаб в этом сценарии, тот же сервер или нет. Проблема в том, что статистика, используемая для взвешивания затрат на разные операции, не обязательно имеет смысл для разных баз данных, особенно в той точке, где две базы данных будут «пересекаться». Так что производительность не такая, как могла бы быть.