Это не имеет ничего общего с PHP, это настройка безопасности браузера.По умолчанию это не разрешено.Причины должны быть очевидны.Я бы не хотел, чтобы кто-либо мог прочитать все мои файлы cookie.
Однако вы можете что-то настроить, используя междоменный канал связи.Для этого требуется, чтобы целевой домен предоставил доступ к исходному домену для чтения файлов cookie.Так работает Facebook Connect.Обычно это включает в себя iframes и javascript на стороне клиента, но значение cookie может быть передано в PHP.
Здесь приведено описание MS по этой теме.http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb735305.aspx