разные результаты Skewness и kurtosis из пакетов timDate и Moments

Question

let a = c(1:9,1), в library(timeDate) (который также импортируется в library(fBasics)), skewness(a) = 0.10901 и kurtosis(a) = -1.634,.

в library(moments), skewness(a) = 0,1277 и kurtosis(a) - 3 = -1,313, что соответствует результатам Matlab.

Это ошибка в одном из этих пакетов?

Answer 1

Существует несколько способов оценить моменты населения.Вы можете сравнить эти различные методы, используя функции асимметрии и эксцесса в пакете e1071

> library(e1071)
> skewness(a,,1)
[1] 0.1277249
> skewness(a,,2)
[1] 0.1514631
> skewness(a,,3)
[1] 0.1090534
> kurtosis(a,,1)
[1] -1.313042
> kurtosis(a,,2)
[1] -1.356985
> kurtosis(a,,3)
[1] -1.633564

Все эти меры действительны и беспристрастны (по крайней мере, в случае нормальности).согласно DN Joanes and CA Gill (1998) (Сравнение показателей асимметрии выборки и эксцесса. Статистик, 47, 183–189.), тип 3 лучше работает в ненормальных популяциях, тогда как тип 2 лучше всего работает в нормально выглядящих популяциях.Тип 1 является более старым определением.

В больших выборках разница между этими оценками становится незначительной.см. «асимметрия» для используемых формул.