Вот очень простой:
<a.*>(.*)</a>
Однако вы должны быть осторожны, если у вас есть несколько совпадений в одной строке, например,
<a href="/folder/hey">hey.exe</a><a href="/folder/hey2/">hey2.dll</a>
В этом случае правильное регулярное выражение будет:
<a.*?>(.*?)</a>
Обратите внимание на '?' после квантификатора *. По умолчанию квантификаторы являются жадными, что означает, что они съедают столько символов, сколько могут (что означает, что они будут возвращать только «hey2.dll» в этом примере). Добавляя кавычки, вы делаете их непривлекательными, что должно лучше соответствовать вашим потребностям.