Возможно, у вас запущен локальный экземпляр MySQL (который должен быть указан в вашем окне над «новым подключением»).
Подключиться к нему (или создать новое подключение и подключиться)
Используйте кнопку панели инструментов и выберите «Создать новую схему». Кнопка со значком базы данных и знаком добавления (+).
Вот и все ..
Или прочитайте руководство, как указано в первом комментарии;)